Расчет метрик вероятности и уровня потерь при дефолте

Модуль расчетов является классическим дополнением к бизнес-процессу автоматизации расчетов МСФО9.

Отличительной чертой решения от Финист является поддержка расчетов, необходимый для перехода к подходу, основанному на внутренних рейтингах (ПВР), который станет обязательным для системно значимых кредитных организаций с 2030 года.

За 8 лет автоматизации в коробочном решении заложены алгоритмы и опыт реализации методологий резервирования компаний «большой четверки»;

Комплекс решений включает:

имеет функциональные возможности расчета метрик вероятности и уровня потерь по историческим данным согласно методике Банка;
расчет метрик вероятности и уровня потерь производится в разрезе определенной Банком сегментации (по внутренним рейтингам, по бакетам просрочки и т.д.) и детализации по периодам времени и глубине расчетов;
возможность обновления данных для статистики на основе накопленной информации в модуле ежедневных расчетах ПО Финист-МСФО9;
пересчет риск-метрик можно выполнять с выбранной периодичностью (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно);
имеется возможность расчета макрокоэффициентов на основе значений Росстата и корреляционно-регрессионного анализа данных;
пересчет статистических показателей осуществляется на ежемесячной основе;
применяется калибровка значений расчета метрик вероятности;
имеется опыт реализации методологий резервирования компаний «большой четверки»;
формирование статистики дефолтов за 5 лет и более;
расчет коэффициента ССF в разрезе сегментов финансовых инструментов.